计量经济学习题？https://pan.baidu.com/s/1XRv4p6j0DFYA_EYfT23j3g?pwd=1234 提取码：1234 内容简介 计量经济学期末复习题库(带答案) 计量经济学题库 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。那么，计量经济学习题？一起来了解一下吧。

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用Chow检验。邹氏检验法是由邹至庄提出的〔2〕，用于判断结构在预先给定的时点是否发生了变化的一种方法. 这种方法的特点在于把时间序列数据分成两部分，其分界点就是检验是否已发生结构变化的检验时点. 在此基础上， 利用F检验来检验由前一部分n个数据求得的参数与由后一部分m个数据求得的参数是否相等， 由此判断结构是否发生了变化. 邹氏检验公式如下：

1) 当m>p(p表示解释变量的个数)时，邹氏检验公式是

(1)

2) 当m≤p时, 邹氏检验公式是

(2)

式中，分别表示整个观测期、 前半期和后半期的估计值； yt表示实际值. (1)式和(2)式分别服从自由度为(p,n+m-2p)及自由度为(m,n-p)的F分布.

对于预先给定的特定时点可用邹氏检验法去检验有无结构变化. 但是实际上， 往往并不知道应该选择哪一个时点为特定时点. 因此， 并不预先推定被认为是发生了结构变化的时期，而是设计了称为邹氏逐步检验的寻求转折点的方法. 邹氏逐步检验的特点是， 对于把整个观测期分为两部分的所有分界点分别应用邹氏检验法. 如果用上述的n和m来说明的话， 首先n从p, m从n+m-p(其中p是解释变量的个数)开始， 分界点每次挪一期， 直至n到n+m-p， m到p. 挪动的同时依次重复地对分界点进行邹氏检验， 以明确结构变化的时期. 在邹氏检验中所用的F检验的显著水平的百分比为多大， 由分析者自己判断决定. 邹氏检验可以检验出结构在某个时点是否发生了变化， 但却不能判断这种变化是一时性的还是持续性的. 所以用邹氏检验判断出结构在某个时点发生变化后， 还要根据实际情况进一步判断该时点所发生的高技术渗透经济效益的变化是否是持续性的，若是持续性的即为临界点.

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计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为经济关系测定的特殊掸户侧鞠乇角岔携唱毛方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。

回归模型中引入变量的一般原则是什么？

(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。

(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。

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全国2009年10月高等教育自学考试

计量经济学试题

课程代码：00142

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是（）

A.总量数据 B.横截面数据

C.平均数据 D.相对数据

2.经济计量学起源于对经济问题的（）

A.理论研究 B.应用研究

C.定量研究 D.定性研究

3.下列回归方程中一定错误的是（）

A.B.

C.D.

4.以Yi表示实际观测值， 表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是（）

A.∑（Yi一 ）2=0 B.∑（Yi- ）2=0

C.∑（Yi一 ）2最小 D.∑（Yi- ）2最小

5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从（）

A.N（0，σ2） B.t（n-1）

C.N（0， ）（如果i≠j，则 ≠ ） D.t（n）

6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）

A.0.32 B.0.4

C.0.64 D.0.8

7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则（）

A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小

C.预测区间越窄，精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大

8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（）

A.∑ei=0 B.∑ei≠0

C. ∑eiXi=0 D.∑Yi=∑

9.下列方法中不是用来检验异方差的是（）

A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验 B.怀特检验

C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验

10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?（）

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.间接最小二乘法 D.工具变量法

11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于（）

A.0.3 B.0.6

C.1 D.1.4

12.如果dL<DW<du，则（）

A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关

C.随机误差项不存在一阶自相关 D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关

13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（）

A.ρ≈0 B.ρ≈1

C.ρ>0 D.ρ<0

14.方差膨胀因子的计算公式为（）

A. B.

C.D.

15.在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-1+0.3Xt-2+ut中，短期影响乘数是（）

A.0.3 B.0.5

C.0.6 D.0.8

16.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（）

A.Koyck变换模型 B.自适应预期模型

C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型

17.在联立方程模型中，识别的阶条件是（）

A.充分条件 B.充要条件

C.必要条件 D.等价条件

18.在简化式模型中，其解释变量都是（）

A.外生变量 B.内生变量

C.滞后变量 D.前定变量

19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是（）

A.不可识别 B.恰好识别

C.过度识别 D.不存在识别问题

20.如果某种商品需求的自价格弹性系数 >0，则该商品是（）

A.正常商品 B.非正常商品

C.高档商品 D.劣质商品

21.如果某种商品需求的收入弹性系数0< <1，则该商品是（）

A.必须品 B.高档商品

C.劣质商品 D.吉芬商品

22.设生产函数为Y=f（L，K），对于任意的 >l，如果f（ L， K）> f（L，K），则称该生产函数为（）

A.规模报酬大于B.规模报酬递增

C.规模报酬递减 D.规模报酬规模小于

23.如果某商品需求的自价格弹性 =1，则（）

A.需求富有弹性 B.需求完全有弹性

C.单位需求弹性 D.需求缺乏弹性

24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是（）

A.经济预测模型 B.结构分析模型

C.政策分析模型 D.专门模型

25.如果△Yt为平稳时间序列，则Yt为（）

A.0阶单整 B.1阶单整

C.2阶单整 D.协整

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

计量经济学的习题拜托！将下列模型标准化：（1）1/y=β0+β1x1+β2x2平方+μ，（2）y=1/（e的-（β0+β1x

C的T值，24.4070/6.9973=3.49

x2和x3的t值算法相同，我就不在这儿算了

T值=系数/Std

R-squared 首先残差的2次方和RSS=342.5486，ESS=31.4289

推出TSS=RSS+ESSR-squared=ESS/TSS=0.0839 可以看出回归的可信度较低

Adjusted R-squared=1-((1-R-squared)(n-1)/n-k)

=1-(1-0.0839 )*1.285=-0.1771

S.E. of regression=RSS/n-k=342.5486/7=48.934

F-statistic, 因为知道F值的P值了，so查一下表或者用软件算一下，

也就是F（3-1,10-3）=F2,7）=Prob(F-statistic)=0.0001

以上就是计量经济学习题的全部内容，由此判断结构是否发生了变化. 邹氏检验公式如下：1) 当m>p(p表示解释变量的个数)时，邹氏检验公式是 (1)2) 当m≤p时, 邹氏检验公式是 (2)式中，分别表示整个观测期、内容来源于互联网，信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。